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工银瑞信沪深300指数证券投资基金

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发表于 2019-10-6 09:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原标题:工银瑞信沪深300指数证券投资基金
  2019年半年度报告摘要
  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  送出日期:二〇一九年八月二十八日
  §1重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
  §2基金简介
  2.1基金基本情况
  ■
  2.2基金产品说明
  ■
  2.3基金管理人和基金托管人
  ■
  2.4信息披露方式
  ■
  §3主要财务指标和基金净值表现
  3.1主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  ■
  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
  5、本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
  6、本基金C类份额生效日为2019年1月24日。
  3.2基金净值表现
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  工银沪深300指数A
  ■
  工银沪深300指数C
  ■
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  ■
  ■
  注:1、本基金合同于2009年3月5日生效。
  2、根据基金合同规定,建仓期为6个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外),现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
  3、本基金自2019年1月23日起新增C类基金份额。
  §4管理人报告
  4.1基金管理人及基金经理情况
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
  公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
  截至2019年6月30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)等逾130只公募基金。
  公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  ■
  注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
  4.3.2异常交易行为的专项说明
  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为25.91%,业绩比较基准收益率为25.65%。工银沪深300指数C份额净值增长率为20.80%,业绩比较基准收益率为20.60%。
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  (1)职责分工
  估值小组成员为4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合规部,组长由运作部负责人担任。
  各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。
  (2)专业胜任能力及相关工作经历
  小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
  2、投资经理参与或决定估值的程度
  投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。
  3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
  尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本报告期内,本基金实施利润分配的金额为97,536,174.88元,其中工银沪深300指数A实施利润分配的金额为85,735,902.15元,工银沪深300指数C实施利润分配的金额为11,800,272.73元,符合相关法规及基金合同的规定。
  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
  §5托管人报告
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内,本基金实施利润分配的金额为97,536,174.88元,其中工银沪深300指数A实施利润分配的金额为85,735,902.15元,工银沪深300指数C实施利润分配的金额为11,800,272.73元,符合相关法规及基金合同的规定。
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  §6半年度财务会计报告(未经审计)
  6.1资产负债表
  会计主体:工银瑞信沪深300指数证券投资基金
  报告截止日:2019年6月30日
  单位:人民币元
  ■
  注:1、本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
  2、报告截止日2019年6月30日,基金份额总额为3,661,454,247.26份,其中A类基金份额净值为人民币1.0490元,份额总额为3,230,814,869.63份;C类基金份额净值为人民币1.0465元,份额总额为430,639,377.63份。
  6.2利润表
  会计主体:工银瑞信沪深300指数证券投资基金
  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
  单位:人民币元
  ■
  注:本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
  6.3所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:工银瑞信沪深300指数证券投资基金
  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
  单位:人民币元
  ■
  注:本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
  报表附注为财务报表的组成部分。
  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
  ______王海璐____________赵紫英__________关亚君____
  基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
  6.4报表附注
  6.4.1基金基本情况
  工银瑞信沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]6号文《关于同意工银瑞信沪深300指数证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于2009年3月5日正式生效,首次设立募集规模为3,606,421,751.69份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
  6.4.2会计报表的编制基础
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。
  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  6.4.5.1会计政策变更的说明
  本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
  6.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
  6.4.5.3差错更正的说明
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  6.4.6税项
  (1)印花税
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
  (2)增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
  (3)企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (4)个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
  6.4.7关联方关系
  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
  6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  ■
  注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。
  2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
  无。
  6.4.8.2关联方报酬
  6.4.8.2.1基金管理费
  单位:人民币元
  ■
  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.50%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,按月支付。
  6.4.8.2.2基金托管费
  单位:人民币元
  ■
  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,按月支付。
  6.4.8.2.3销售服务费
  单位:人民币元
  ■
  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日的基金资产净值
  C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
  6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  无。
  6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  份额单位:份
  ■
  ■
  注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
  2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。
  6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  无。
  6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  ■
  6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  无。
  6.4.8.7其他关联交易事项的说明
  无。
  6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  金额单位:人民币元
  ■
  6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  金额单位:人民币元
  ■
  6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
  无。
  6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
  无。
  6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  无。
  §7投资组合报告
  7.1期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  ■
  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
  7.2期末按行业分类的股票投资组合
  7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
  金额单位:人民币元
  ■
  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
  金额单位:人民币元
  ■
  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  无。
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  ■
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。
  7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  ■
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  ■
  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
  2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  ■
  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
  2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  ■
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  ■
  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  ■
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
  7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  7.11.1本期国债期货投资政策
  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
  7.11.3本期国债期货投资评价
  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
  7.12投资组合报告附注
  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  1、招商银行
  本报告期,本基金持有招商银行,其发行主体因授信调查不全面,未能有效识别、反映客户授信集中风险等问题,被中国银保监会广西监管局处以罚款。
  2、兴业银行
  本报告期,本基金持有兴业银行,其发行主体因授信调查不全面,未能有效识别、反映客户授信集中风险等违规问题,被中国银保监会广西监管局处以罚款。
  本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
  7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  7.12.3期末其他各项资产构成
  单位:人民币元
  ■
  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  金额单位:人民币元
  ■
  注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
  7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  无。
  7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  金额单位:人民币元
  ■
  §8基金份额持有人信息
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  ■
  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  ■
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
  ■
  §9开放式基金份额变动
  单位:份
  ■
  注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
  2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
  §10重大事件揭示
  10.1基金份额持有人大会决议
  ■
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  ■
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  ■
  10.4基金投资策略的改变
  ■
  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  ■
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  ■
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  金额单位:人民币元
  ■
  注:1.交易单元的选择标准和程序
  基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。
  (1)选择标准:
  a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。
  b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。
  c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于BBB。
  d)与其他证券公司相比,能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。
  (2)选择程序
  a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
  b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
  2.证券公司的评估、保留和更换程序
  (1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前30天内,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
  (2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。
  (3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用其交易单元。
  10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  金额单位:人民币元
  ■
  §11影响投资者决策的其他重要信息
  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
  ■
  11.2影响投资者决策的其他重要信息
  ■


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